L*PARC Lehrbass Predicitive Analytics and Risk Consulting

Juli 4, 2019

Schulungen

Filed under: — lehrbass @ 7:41 am

1) Schulungen und Workshops / Coachings

Beispiele:

I) Big Data Analytics: A) Maschinelles Lernen: Regressions- und Zeitreihenmodelle, Clustering, Entscheidungsbäume B) Deep Learning: Multilayerperceptron, inkl. tiefer und rekurrenter Architekturen C) Spurious Learning: Aufdecken nur vermeintlicher Lernerfolge

II) Applied Business Analytics: (Je Anwendungsfeld Beispiele in Klammern) A) Predictive Maintenance (Bestimmung der optimalen Grösse eines Maschinenparks mit Portfoliomodellen, Zeitreihen- und Regressionsmodelle zur Outage Prediction) B) Marketing (Marktmonitoring, Werbeerfolgskontrolle) C) Operational Intelligence (Optimal Staffing & Storage) D) Retail (Warenkorbanalyse, Präferenzermittlung für digitales Angebot) E) Sicherheit (Risikoanalyse, Bonitätsprüfung)

III) Tricks of the Trade: Insights into Hedge Fund and Commodity Trading Strategies

  1. Simple free lunches: How the „Mittelstand“ and others give away options for free
  2. Be cool: Provision of liquidity under stressed conditions
  3. Be quicker: Managed Futures
  4. Be smarter 01: Discretionary Long/Short
  5. Be smarter 02: Quant Equity & Convertible Bond Arbitrage
  6. Be smarter 03: Event Driven Arbitrage
  7. Be in the middle 01: Contango Play and others
  8. Be in the middle 02: Inter Markets & Inter Commodities Trading
  9. Be in the middle 03: Trade Mispricings of Real vs Financial Options
  10. Be creative 01: Triggering events which benefit you
  11. Be creative 02: Shaping situations which benefit you
  12. Be creative 03: Look through to the real game

IV) On the Economics of Hedging Decisions & the Econometrics of Implementation: A) Optimal Decisions under Uncertainty, Model of the Firm, Separation Theorem, Investment Pitfalls, Full Hedge Theorem, Take Aways, Hedging Variations, Consistency with Equity Story, Benefits of Hedging B) General Econometrics of Implementation, Optimal Cross Hedge Ratio, Spurious Regression, Worked Out Examples, Other applications of Vector GARCH

V) Commercial Asset Optimization – Realoptionen, Ausübungs- und Hedgestrategien: Eine Kohlemine als Realoption auf Kohle, Wissenschaftliche Begründung dreier Hedgestrategien: Intrinsisches Hedgen, Deltaneutralität und Optionsverkauf, Illustration anhand eines thermischen Kraftwerks, Praktische Erfahrungen

VI) Bewertung von Optionen und Futures: Die Basisvarianten der Optionen, Arbitragefreie Terminpreise, Futures und Forwards, Die Black-Scholes und Black-Forward Formel, Die Griechen (Delta, Gamma …), Das Binomialmodell, Die Idee des Deltahedging, Die wesentlichen Erkenntnisse der Derivatetheorie, Die geschlossenen Lösungen als Grenzwerte der Baumverfahren, Praktische Erfahrungen

 

2) Beratung

Beispiele:

a) Identifikation strategischer Risikofaktoren

  • Abgleich mit dem state-of-the-art in der Industrie und dem Stand der Forschung
  • Erfassung von Konzentrationsrisiken in Beschaffung, Produktion, Distribution und Vertrieb
  • Beratung beim Aufbau eines aussagefähigen Risikoberichtswesens (insbesondere bzgl. Handels- und Vertriebsaktivitäten)

b) Quantifizierung von Verlustpotenzialen und deren Wahrscheinlichkeiten

  • Aufzeigen unzureichenden kommerziellen Managements Ihrer Aktiva
  • Identifikation von Intra- und Interrisikokonzentrationen
  • Empirische Analyse der Risikofaktoren mit modernen ökonometrischen Verfahren
  • Backtesting von Risikomodellen mit neuesten Verfahren (2014ff)
  • Herausstellung von Risikoüberschätzungen

c) Aufbereitung der Handlungsoptionen

  • Vorstellung und Bewertung von Handlungsempfehlungen
  • Erstellung prototypischer Werkzeuge zur Risiko-Ertrags-Abschätzung
  • Begleitung bei der Umsetzung

Sprechen Sie uns an: info@lehrbass.de

 

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