L*PARC Lehrbass Predicitive Analytics and Risk Consulting

Dezember 18, 2018

Projektliste

Filed under: — lehrbass @ 1:28 pm

Projekte Auswahl (1995 bis jetzt, mit und ohne Studierendenbeteiligung)

 

Industrie & Handel

  • Tägliche Absatzprognosen für Fashion Retail Stores eines grossen Textilhändlers
  • Untersuchung interner und externer Einflussfaktoren auf die Fertigungskosten eines grossen Automobilwerks in Deutschland
  • Einfluss des LME Aluminium Futures auf die Entwicklung der Aluminiumeinkaufspreise eines KMU
  • Empirische Analyse der Einflussfaktoren von Grosshandelsmehlpreisen für eine Grossbäckererei (insbes. Weizenfutures)
  • Analyse der Einflussfaktoren auf den Umsatz in Bezug auf ein grosses Bekleidungsunternehmen
  • Ökonometrische Analyse der EPEX Intraday Preise mit einem Fundamentalmodell (Barlow)
  • Darlegung von „right-way-exposure“ Situationen im Commodity Trading
  • Umsetzung eines Kreditportfoliomodells mit realistischen Marktpreisdynamiken für Commodities (Clewlow & Strickland)

 

Retail Banking

  • Nutzung des digitalen Banking: Analyse der Einflussgrössen im Privatkundengeschäft (bei einer weltweit agierenden Bank)
  • Empirische Analyse der Einflussfaktoren auf das digitale Kundenverhalten beim Abschluss einer privaten Immobilienfinanzierung (bei einer weltweit agierenden Bank)
  • Untersuchung von Einflussfaktoren auf das Anlageverhalten von Privatkunden
  • Auswertung einer Kundenzufriedenheitsbefragung hinsichtlich der Handlungskonsequenzen (bei einer deutschlandweit agierenden Bank)
  • Einführung einer differenzierten Bepreisung von Risiken in der Baufinanzierung

 

Wholesale Banking

  • Bau eines Ratingsystems für Staaten (deutschlandweit agierende Bank)
  • Bestimmung des Liquidity at Risk für die dispositive Liquidität mit ökonometrischen Methoden
  • Aufbau eines Special Servicers in Hamburg und Verhandlung diverser Asset Management Mandate
  • Auswertung von Rating- und Ausfallhistorien für das Firmenkunden- und Baufinanzierungsgeschäft
  • Einführung der bankweiten Kreditrisikokapitalmessung bei einer Wholesale- und einer Retailbank (Credit Value-at-Risk mit CreditRisk+)
  • Implementierung des Extended Vasicek Modells für die Bewertung von Zinsderivaten (insbes. Anleiheoptionen) im Investment Banking (C Programmierung DLL)
  • Entwicklung eines Intraday Trading Systems (Multilayerperceptron, MLP) für den BUND und DAX Futures Kontrakt für das Investment Banking einer Wholesale Bank

 

Factoring

  • Quantifizierung des Adressenausfallrisikos bei einem Finanzdienstleistungsinstitut mit Schwerpunkt Factoring (deutschlandweit agierender Factor)

 

Versicherungen

  • Die Bedeutung von Rückversicherung als Risikomanagementwerkzeug am Beispiel der Sturmschäden einer grossen Versicherung

Eine modellorientierte Liste von Data Analytics Beispielen finden Sie hier.

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