L*PARC Lehrbass Predicitive Analytics and Risk Consulting

Januar 1, 2016

Über uns

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CRpBook   Ausschnitt des Covers vom 2015er Reprint des Springer Finance Buches, Quellenangabe siehe unten.

 

Die L*PARC Unternehmensberatung Professor Dr. Frank Lehrbass aus Düsseldorf berät Unternehmen aus Industrie, Handel und der Finanzmarktbranche beim Management und der Modellierung von Marktpreis-, Kredit-, Liquiditäts-, operationellen und strategischen Risiken. Dabei stützen wir uns auf eine über zwanzigjährige Berufserfahrung und die Beherrschung moderner analytischer und statistischer Verfahren (Big Data / Predictive / Business Analytics).

Was sagen andere über uns?

“Frank Lehrbass is highly enthusiastic to come up with superior intellectual analyses and to develop trading strategies on that basis. He convincingly combines strong analytical skills with a clear deal orientation and an engaging communication style” (Marktführer Executive Search Germany, Management Audit Report, 2011)

Folgende Leistungen können wir beispielsweise anbieten:

Identifikation strategischer Risikofaktoren

  • Abgleich mit dem state-of-the-art in der Industrie und dem Stand der Forschung
  • Erfassung von Konzentrationsrisiken in Beschaffung, Produktion, Distribution und Vertrieb
  • Beratung beim Aufbau eines aussagefähigen Risikoberichtswesens (insbesondere bzgl. Handels- und Vertriebsaktivitäten)

Quantifizierung von Verlustpotenzialen und deren Wahrscheinlichkeiten

  • Aufzeigen unzureichenden kommerziellen Managements Ihrer Aktiva
  • Identifikation von Intra- und Interrisikokonzentrationen
  • Empirische Analyse der Risikofaktoren mit modernen ökonometrischen Verfahren
  • Backtesting von Risikomodellen mit neuesten Verfahren (2014ff)
  • Herausstellung von Risikoüberschätzungen

Aufbereitung der Handlungsoptionen

  • Vorstellung und Bewertung von Handlungsempfehlungen
  • Erstellung prototypischer Werkzeuge zur Risiko-Ertrags-Abschätzung
  • Begleitung bei der Umsetzung

Schulungen und Workshops

Nachfolgend listen wir ausgewählte Veröffentlichungen, eingeladene Vorträge und Vorlesungen. Wir schulen Sie auch gerne zu verwandten Themen mit einer Schwerpunktsetzung Ihrer Wahl.

Schulungs-Beispiele

On the Economics of Hedging Decisions & the Econometrics of Implementation: A) Optimal Decisions under Uncertainty, Model of the Firm, Separation Theorem, Investment Pitfalls, Full Hedge Theorem, Take Aways, Hedging Variations, Consistency with Equity Story, Benefits of Hedging B) General Econometrics of Implementation, Optimal Cross Hedge Ratio, Spurious Regression, Worked Out Examples, Other applications of Vector GARCH

Commercial Asset Optimization – Realoptionen, Ausübungs- und Hedgestrategien: Eine Kohlemine als Realoption auf Kohle, Wissenschaftliche Begründung dreier Hedgestrategien: Intrinsisches Hedgen, Deltaneutralität und Optionsverkauf, Illustration anhand eines thermischen Kraftwerks, Praktische Erfahrungen

Bewertung von Optionen und Futures: Die Basisvarianten der Optionen, Arbitragefreie Terminpreise, Futures und Forwards, Die Black-Scholes und Black-Forward Formel, Die Griechen (Delta, Gamma …), Das Binomialmodell, Die Idee des Deltahedging, Die wesentlichen Erkenntnisse der Derivatetheorie, Die geschlossenen Lösungen als Grenzwerte der Baumverfahren, Praktische Erfahrungen

 

Sprechen Sie uns an: info@lehrbass.de


Aktuelles Research

Ein Download ist hier möglich: http://ssrn.com/author=1635704

 

Ausgewählte Veröffentlichungen

  • „Risikomessung für den globalen Kohlehandel: Einfache und fortgeschrittene Verfahren nebst Backtesting sowie ein Vergleich mit IFRS 7″. Essen: MA Akademie- und Druckverlagsgesellschaft 2016. https://www.fom.de/forschung/institute/ifes/publikationen.html#!acc=2016
  • „Risikomessung für den Waren- und Rohstoffhandel am Beispiel des globalen Kohlehandels”, Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 07/2016.
  • „Wissenstransfer als Werkzeug des operationellen Risikomanagements” (mit R. Piorr), RISIKO MANAGER – Fachzeitschrift für Risiko-Management, 03/2016.
  • „A Rationalist Explanation of Russian Risk Taking” (mit V. Weinhold), Economics of Peace & Security Journal, 11, No. 1, 2016. http://www.epsjournal.org.uk/index.php/EPSJ
  • „Credit Risk+ in the Banking Industry” (herausgegeben mit V. M. Gundlach). Berlin: Springer 2004 / Reprint 2015. http://www.springer.com/us/book/9783540207382
  • „Counterparty credit risk and clearing of derivatives contracts”, in: „Credit Portfolio Securitizations and Derivatives”. Chichester: Wiley & Sons 2013. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119963966.html
  • „Relevance of CDO Rating Downgrades on the Bank’s Share Price“ (mit A. Deb, D. Schiereck,, in: „First International Conference on Credit Analysis and Risk Management“. Newcastle: Cambridge Scholars 2012.
  • „Immobilien Portfolio Management“ (mit A. Engel, J. H. Walloch) in: Studienwerk des Studiengangs Real Estate Finance II. Frankfurt: Bankakademie/VDH 2005.
  • „Some Remarks on the Analysis of Asset Backed Securities” (mit D. Kluge) in: „Credit Risk+ in the Banking Industry“. Berlin: Springer 2004.
  • „Default Probabilities in Structured Commodity Finance” (mit D. Kluge) in: „Credit Risk “. Heidelberg: Physica 2003.
  • „Versicherungsmathematische Risikomessung für ein Kreditportfolio“ (mit I. Boland, R. Thierbach), Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik, 2001, 285-308.
  • „Kreditportfolio-Modelle in der Praxis“ (mit F. Bröker) in: „Handbuch Bankcontrolling“. Wiesbaden: Gabler 2001.
  • „Kapitalmarktbasierte Portfolioanalyse von Länderrisiken – Ein struktureller No-Arbitrage Ansatz“ in: „Handbuch Risikomanagement“. Bad Soden: Uhlenbruch 2000.
  • „A Simple Approach to Country Risk” in: „Measuring Risk in Complex Stochastic Systems“. Berlin: Springer 2000.
  • „Bewertung von Basket-Kreditderivaten und Collateralized Loan Obligations” in: „Handbuch Kreditderivate“. Stuttgart: Schäffer Poeschel 2000.
  • „Rethinking risk-adjusted returns“, RISK April 1999, 35-40 (Credit Risk Special Report).
  • „Defaulters get intense”, RISK July 1997, 56-59 (Credit Risk Supplement).
  • „Kohonens selbstorganisierende Karten und der Terminkontrakt auf den DAX“ (mit R. Volmer), WIRTSCHAFTSINFORMATIK, 39, 1997, 339-343.
  • „Risk Sharing Markets and International Trade – A Comment”, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 213/2, 1994, 230-238.
  • „Optimal Hedging with Currency Forwards, Calls, and Calls on Forwards for the Competitive Exporting Firm Facing Exchange Rate Uncertainty”, Journal of Economics, 59, No. 1, 1994, 51-70.
  • „Eine Einführung in die arbitragefreie Bewertung von Derivaten in stetiger Zeit am Beispiel europäischer Devisenoptionen”, Kredit und Kapital 27/4, 1994, 591-627.

 

Eingeladene Vorträge

  • MathFinance. „Replacing VaR by ES – much ado about nothing?“ Frankfurt, 2017. https://mathfinance.com/events/conference/speakers.html
  • Energy & Finance Seminar. „A Rationalist Explanation of Russian Risk Taking, From Sovereign Commodity Risk Management to International Politics“. Essen, 2016. https://www.lef.wiwi.uni-due.de/forschung/seminarreihe-energy-finance/wintersemester-1516/
  • Global Association of Risk Professionals (GARP). „Coping with the Clearing Obligation: Liquidity Concerns“. Frankfurt, 2015. https://my.garp.org/sfdcApp#!/public_calendar_event_detail/a1U40000001dLgKEAU/chapter
  • 5th INREC Conference. „A Short Note on Sovereign Commodity Risk Management“. Essen, 2015.
  • FOM Master Forum. „Optimal Decisions of the Exporting Firm Facing Exchange Rate Uncertainty“. Essen, 2015.
  • MathFinance Conference. „Coping with the Clearing Obligation“. Frankfurt, 2014.
  • Frankfurt School of Finance & Management, Research seminar (Doktorandenseminar). „Coping with the Clearing Obligation“. Frankfurt, 2013.
  • 9th Energy & Finance and 4th INREC Conference. „Coping with the Clearing Obligation“. Essen, 2013.
  • Humboldt University and Technical University Berlin, Forschungsseminar „Stochastische Analysis und Stochastik der Finanzmarkte“. „Credit Risk at RWE Supply & Trading – An Overview“. Berlin, 2011.
  • Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Internationales Finanzmanagement. „Structured Credit Vehicle“. Konstanz, 2008.
  • Verband deutscher Hypothekenbanken. “On ABS and Credit Treasury”. Berlin, 2003.
  • British Bankers’ Association, Risk Management Series. “Portfoliomanagement in BU Central Credit Management”. London, 2000.
  • Sonderforschungsbereich 373 & Weierstraß Institut, Research Conference „Measuring Risk in Complex Stochastic Systems”. “A Simple Approach to Country Risk”. Berlin, 1999.
  • BaKred (BaFin) / (FSA) Financial Service Authorities & Bundesbank,. “Practical application of CreditRisk+ in WestLB”. London, Frankfurt, Berlin, 1998 / 1999.

 

Aktuelle Vorlesungen – Auswahl

  • Option Pricing Theory and Econometrics. FOM University of Applied Sciences, Düsseldorf (MSc in Risk Management & Treasury)
  • Stress Testing, Operational and Concentration Risk. University of the Bundesbank, Hachenburg (BA in Central Banking)
  • Risk Management for Corporates. Rheinische Fachhochschule Cologne (University of Applied Sciences), Neuss (BSc in International Industry and Trade Management)


 

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