L*PARC Lehrbass Predicitive Analytics and Risk Consulting

Januar 1, 2016

Über uns

Filed under: — lehrbass @ 10:00 am

Die L*PARC Unternehmensberatung Professor Dr. Frank Lehrbass aus Düsseldorf berät Unternehmen aus Industrie, Handel und der Finanzmarktbranche beim Management und der Modellierung von Marktpreis-, Kredit-, Liquiditäts-, operationellen und strategischen Risiken. Dabei stützen wir uns auf eine über zwanzigjährige Berufserfahrung und die Beherrschung moderner analytischer und statistischer Verfahren (Big Data / Predictive / Business Analytics).

Was sagen andere über uns?

“Frank Lehrbass is highly enthusiastic to come up with superior intellectual analyses and to develop trading strategies on that basis. He convincingly combines strong analytical skills with a clear deal orientation and an engaging communication style” (Marktführer Executive Search Germany, Management Audit Report, 2011)

Referierte wissenschaftliche Zeitschriften aus unterschiedlichen Fachbereichen (Actuarial Mathematics, Computer Science, Economics, Finance, HR, International Affairs, Risk Management) haben seit 1994 Beiträge publiziert (Link).

 

Folgende Leistungen können wir beispielsweise anbieten:

A) Schulungen und Workshops

Schulungs-Beispiele:

On the Economics of Hedging Decisions & the Econometrics of Implementation: A) Optimal Decisions under Uncertainty, Model of the Firm, Separation Theorem, Investment Pitfalls, Full Hedge Theorem, Take Aways, Hedging Variations, Consistency with Equity Story, Benefits of Hedging B) General Econometrics of Implementation, Optimal Cross Hedge Ratio, Spurious Regression, Worked Out Examples, Other applications of Vector GARCH

Commercial Asset Optimization – Realoptionen, Ausübungs- und Hedgestrategien: Eine Kohlemine als Realoption auf Kohle, Wissenschaftliche Begründung dreier Hedgestrategien: Intrinsisches Hedgen, Deltaneutralität und Optionsverkauf, Illustration anhand eines thermischen Kraftwerks, Praktische Erfahrungen

Bewertung von Optionen und Futures: Die Basisvarianten der Optionen, Arbitragefreie Terminpreise, Futures und Forwards, Die Black-Scholes und Black-Forward Formel, Die Griechen (Delta, Gamma …), Das Binomialmodell, Die Idee des Deltahedging, Die wesentlichen Erkenntnisse der Derivatetheorie, Die geschlossenen Lösungen als Grenzwerte der Baumverfahren, Praktische Erfahrungen

Wir schulen Sie auch zu Themen Ihrer Wahl.

Sprechen Sie uns an: info@lehrbass.de

 

B) Beratung

Beispielhafte Themen:

Identifikation strategischer Risikofaktoren

  • Abgleich mit dem state-of-the-art in der Industrie und dem Stand der Forschung
  • Erfassung von Konzentrationsrisiken in Beschaffung, Produktion, Distribution und Vertrieb
  • Beratung beim Aufbau eines aussagefähigen Risikoberichtswesens (insbesondere bzgl. Handels- und Vertriebsaktivitäten)

Quantifizierung von Verlustpotenzialen und deren Wahrscheinlichkeiten

  • Aufzeigen unzureichenden kommerziellen Managements Ihrer Aktiva
  • Identifikation von Intra- und Interrisikokonzentrationen
  • Empirische Analyse der Risikofaktoren mit modernen ökonometrischen Verfahren
  • Backtesting von Risikomodellen mit neuesten Verfahren (2014ff)
  • Herausstellung von Risikoüberschätzungen

Aufbereitung der Handlungsoptionen

  • Vorstellung und Bewertung von Handlungsempfehlungen
  • Erstellung prototypischer Werkzeuge zur Risiko-Ertrags-Abschätzung
  • Begleitung bei der Umsetzung

Sprechen Sie uns an: info@lehrbass.de

 

Umseitig (Link) listen wir ausgewählte Veröffentlichungen, eingeladene Vorträge und Vorlesungen.

 



 

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