Die L*PARC Unternehmensberatung Professor Dr. Frank Lehrbass aus Düsseldorf berät Unternehmen aus Industrie, Handel und der Finanzmarktbranche beim Management und der Modellierung von Marktpreis-, Kredit-, Liquiditäts-, operationellen und strategischen Risiken. Dabei stützen wir uns auf eine über zwanzigjährige Berufserfahrung und die Beherrschung moderner analytischer und statistischer Verfahren (Big Data / Predictive / Business Analytics).
Was sagen andere über uns?
“Frank Lehrbass is highly enthusiastic to come up with superior intellectual analyses and to develop trading strategies on that basis. He convincingly combines strong analytical skills with a clear deal orientation and an engaging communication style” (Marktführer Executive Search Germany, Management Audit Report, 2011)
Referierte wissenschaftliche Zeitschriften aus unterschiedlichen Fachgebieten (Actuarial Mathematics, Computer Science, Economics, Finance, HR, International Affairs, Risk Management) publizieren seit 1994 unsere Beiträge (Link).
Was machen wir konkret?
Wir beraten Unternehmen aus der Industrie und Banken entlang der Wertschöpfungskette beispielhaft wie folgt (in der bisherigen Berufspraxis bereits betreute Arbeiten an Projekten in Klammern):
Einkauf: Analyse der Einkaufspreise mit Blick auf die Wholesale Märkte (-> Ermittlung Pricing Formel der Lieferanten diverser KMU), Optimale Ausübung von Optionsrechten in Verträgen, Bestimmung der Werthaltigkeit jener (-> diverse Commodities)
Produktion: Bestimmung der Kostentreiber (-> Schätzung der Kostenfunktion in der Automobilproduktion), Optimale Nutzung von Flexibilitäten in der Produktion (-> Commercial Asset Optimization)
Verkauf: Werbeerfolgskontrolle und –Prognose (-> Nachweis der Wirksamkeit von Marketingmaßnahmen für einen Textilhändler), Analyse der Einflussfaktoren auf das Anlageverhalten von Privatkunden (-> Datensatz einer deutschlandweiten Umfrage), Auswertung der Kundenzufriedenheitsbefragung einer Bank hinsichtlich Vertriebsoptimierung (-> deutschlandweit operierende Bank)
Was können wir darüber hinaus anbieten?
A) Schulungen und Workshops / Coachings
Beispiele:
On the Economics of Hedging Decisions & the Econometrics of Implementation: A) Optimal Decisions under Uncertainty, Model of the Firm, Separation Theorem, Investment Pitfalls, Full Hedge Theorem, Take Aways, Hedging Variations, Consistency with Equity Story, Benefits of Hedging B) General Econometrics of Implementation, Optimal Cross Hedge Ratio, Spurious Regression, Worked Out Examples, Other applications of Vector GARCH
Commercial Asset Optimization – Realoptionen, Ausübungs- und Hedgestrategien: Eine Kohlemine als Realoption auf Kohle, Wissenschaftliche Begründung dreier Hedgestrategien: Intrinsisches Hedgen, Deltaneutralität und Optionsverkauf, Illustration anhand eines thermischen Kraftwerks, Praktische Erfahrungen
Bewertung von Optionen und Futures: Die Basisvarianten der Optionen, Arbitragefreie Terminpreise, Futures und Forwards, Die Black-Scholes und Black-Forward Formel, Die Griechen (Delta, Gamma …), Das Binomialmodell, Die Idee des Deltahedging, Die wesentlichen Erkenntnisse der Derivatetheorie, Die geschlossenen Lösungen als Grenzwerte der Baumverfahren, Praktische Erfahrungen
Wir schulen Sie auch zu Themen Ihrer Wahl.
B) Beratung
Beispiele:
Identifikation strategischer Risikofaktoren
- Abgleich mit dem state-of-the-art in der Industrie und dem Stand der Forschung
- Erfassung von Konzentrationsrisiken in Beschaffung, Produktion, Distribution und Vertrieb
- Beratung beim Aufbau eines aussagefähigen Risikoberichtswesens (insbesondere bzgl. Handels- und Vertriebsaktivitäten)
Quantifizierung von Verlustpotenzialen und deren Wahrscheinlichkeiten
- Aufzeigen unzureichenden kommerziellen Managements Ihrer Aktiva
- Identifikation von Intra- und Interrisikokonzentrationen
- Empirische Analyse der Risikofaktoren mit modernen ökonometrischen Verfahren
- Backtesting von Risikomodellen mit neuesten Verfahren (2014ff)
- Herausstellung von Risikoüberschätzungen
Aufbereitung der Handlungsoptionen
- Vorstellung und Bewertung von Handlungsempfehlungen
- Erstellung prototypischer Werkzeuge zur Risiko-Ertrags-Abschätzung
- Begleitung bei der Umsetzung
Sprechen Sie uns an: info@lehrbass.de
Umseitig (Link) listen wir ausgewählte Veröffentlichungen, eingeladene Vorträge und Vorlesungen.