Ausgewählte Veröffentlichungen 1994-2023:
- „Machine Learning Modelle zur Vorhersage von Zahlungsausfällen im Energiemarkt“, (mit R. Stecker). Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2023. Download hier: https://forschung.fom.de/forschung/institute/ifes/publikationen.html#!acc=ifes-schriftenreihe/accid=21967
- „Risk Management in Times of War“ (mit T. Sparla / M. Roemmich), Rethinking Finance 5.2023, Oktober 2023, 26-32. Online zugänglich via: https://research.owlit.de/document/f3ff82ee-637b-3934-be5e-edb534e5d981
- „Deutschlands Digitalisierungs-Defizite“, ZOO:M E-Magazin für Düsseldorf 2-2023, 28-34. Online Ausgabe hier: https://zoom-duesseldorf.net/zoom-2-2023-fortuna-im-fokus/#28
- „Der Klima-Countdown ist angezählt“, ZOO:M E-Magazin für Düsseldorf 1-2023, 68-75. Online Ausgabe hier: https://zoom-duesseldorf.net/zoom-emagazin/zoom-1-2023/#68
- „In der Ukraine den Kurs beibehalten – Gibt es einen Ausweg aus dem Ukraine-Krieg?“, ZOO:M E-Magazin für Düsseldorf 4-2022, 40-44. Online Ausgabe hier: https://zoom-duesseldorf.net/gibt-es-einen-ausweg-aus-dem-ukraine-krieg/
- „Machine Learning in der Banksteuerung – Eine Analyse der marktzinsunabhängigen Ausübung von impliziten Optionen nach BGB §489“ (mit M. Demary / S. Reuse), in „Digitale Transformation im Controlling“. Springer Gabler, Wiesbaden 2022. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-38225-4_9
- „Wie weiss ist Henkels Weste?“, ZOO:M E-Magazin für Düsseldorf 3-2022, 82-87. Online Ausgabe hier: https://zoom-duesseldorf.net/wie-weiss-ist-henkels-weste/
- „Künstliche Intelligenz in der Wirtschaft“, ZOO:M E-Magazin für Düsseldorf 2-2022, 82-87. Online Ausgabe hier: https://zoom-duesseldorf.net/kuenstliche-intelligenz-in-der-wirtschaft/
- „Der Fall Wirecard: Ein Drama mit mehr als drei Akten“ (mit F. Toksoy / F. Wörndl), in „Skandalfall Wirecard: Eine wissenschaftlich-fundierte interdisziplinäre Analyse: Problemaufriss – Rechtsrahmen – Lehren für die Zukunft“. Springer Gabler, Wiesbaden 2022. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-35609-5_2
- „Auswirkungen von Sponsorship-Verkündungen auf die Aktienkurse von Sportartikelherstellern“ (mit L. Rebeggiani und J. Schmidt), Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2022. Download hier: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4060150 oder hier https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/pdf/FOM-ifes_Bd28_Sponsorship.pdf
- „Wieviel Risk, wieviel Fun?“, ZOO:M E-Magazin für Düsseldorf 1-2022, 130-134. Online Ausgabe hier: https://zoom-duesseldorf.net/wieviel-risk-wieviel-fun/
- „Backtesting von volatilitätsgesteuerten Aktienportfolios“ (mit S. Pleines), Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2021. Download hier: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3991049 oder hier https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/pdf/FOM-ifes_Bd27_Aktienportfolios.pdf
- „Der Fall Wirecard: Ein Drama mit mehr als drei Akten – was man aus der „Causa Wirecard“ lernen kann“, ZOO:M E-Magazin für Düsseldorf 3-2021, 108-112. Online Ausgabe hier: https://zoom-duesseldorf.net/ein-drama-mit-mehr-als-drei-akten/
- „Big Data Analytics in Düsseldorf – Lebensqualität schlägt Lage bei Immobilien“, ZOO:M E-Magazin für Düsseldorf 2-2021, 108-111. Online Ausgabe hier: https://zoom-duesseldorf.net/big-data-analytics-in-duesseldorf-lebensqualitaet-schlaegt-lage-bei-immobilien/
- „Explainable Artificial Intelligence: Analyse und Visualisierung des Lernprozesses eines Convolutional Neural Network zur Erkennung deutscher Straßenverkehrsschilder“ (mit R. Maasjosthusmann), Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2021. Download hier: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3876442 oder hier https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/pdf/FOM-ifes_Bd26_XAI.pdf
- „Big Data basierte Analyse des Einflusses traditioneller und neuartiger Faktoren auf Mietpreise in Düsseldorf“ (mit D. Hernes / K. Maucy), Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2021. Download hier: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3835668 oder hier https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/pdf/FOM-ifes_Bd25_Mietpreise.pdf
- „Deep Learning Diagnostics – How to avoid being fooled by TensorFlow, PyTorch, or MXNet with the Help of Modern Econometrics“, Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2021. Download hier https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3803328 oder hier https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/pdf/FOM-ifes_Bd24_Deep_Learning.pdf
- „Corporate Liquidity Risk Management: Coping with Corona and the Clearing Obligation“, International Journal of Management Research and Economics, 1(1), 1-26, 2021. Artikel online seit 02/2021 verfügbar: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3795516 oder hier https://www.svedbergopen.com/files/1612267797_(1)_IJMRE09112020MTN002_(p_1-26).pdf
- „Was treibt die Renditen von Hedgefonds? Eine empirische Untersuchung ausgewählter Hedgefonds Strategien“, (mit F. Wörndl). Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2021. Download hier: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3769240 oder hier https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/pdf/FOM-ifes_Bd23_Hedgefonds.pdf
- „Deviations from Covered Interest Rate Parity: The case of British Pound Sterling versus Euro“ (mit T. S. Schuster), The Journal of Financial Data Science, Volume 3, Issue 1, 2021. Artikel online seit 12/2020 verfügbar: https://jfds.pm-research.com/content/early/2020/12/17/jfds.2020.1.050
- „Sales Forecasting: Ein Vergleich von ökonometrischen Methoden und Machine Learning“ in „Künstliche Intelligenz”. Springer Gabler, Wiesbaden 2020. https://www.springer.com/de/book/9783658295493
- „Warnsignale bei Wirecard: Eine Entzauberung in drei Akten“ (mit F. Toksoy / F. Wörndl), Corporate Finance, 07-08, 194-199, 2020. Erstes Interview http://www.business-on.de/duesseldorf/interview-mit-frank-lehrbass-der-crash-von-wirecard-_id35867.html. Zweites Interview https://www.fom-blog.de/2020/07/warnsignale-bei-wirecard-datenkompetenz-zahlt-sich-aus-studenten-der-fom-haben-analytischen-fachbeitrag-in-fachmagazin-veroeffentlicht – Artikel online seit 07/2020 verfügbar: https://research.owlit.de/document/8c7433a1-0362-334e-adf6-bc4999345a7d
- „Dangerous Deep Learning: How The Machines Can Hit The Wall“, SSRN Working Paper 05/2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3607952
- „Do Lives Matter? Why Football Players Get Tested for The Coronavirus and Why Nurses Do Not – An Analysis of Governmental Decisions in Germany“, SSRN Working Paper 05/2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3594098
- „Praktische Umsetzung von Business Analytics im Mediensektor: Predictive Analytics im Filmgeschäft“, (mit Bähren, T. / Maasjosthusmann, R. / Walter, A.). Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2020. Download hier: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3588407 oder hier https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/pdf/FOM-ifes_Bd21_Predictive-Analytics.pdf
- „Analyzing promotion effectiveness in fashion retailing using quantile regression“, SSRN Working Paper 04/2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3576434 und https://www.fom-blog.de/2019/12/neue-einblicke-in-die-erfolgsmessung-von-promotions-im-handel-innovative-art-der-werbeerfolgskontrolle-aus-dem-institut-fuer-empirie-statistik-international-vorgestellt/
- „IFRS Accounting for Transparency? Wunsch und Wirklichkeit der Berichterstattung von Warenpreisrisiken auf Basis von IFRS 7” (mit T. Kuempel), IRZ (Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung), 11/2019.
- „Ergebnisgestaltung durch Risikovorsorge?” (mit M. Terbrack), WPg (Die Wirtschaftsprüfung), 14/2019.
- „Investmentstrategien im Rahmen von Übernahmen börsennotierter Gesellschaften – Merger Arbitrage und Maschinelles Lernen“ (mit A. Raasch). Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2019. Download hier: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454408 oder hier https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/pdf/FOM-ifes_Bd19_Investmenstrategien.pdf
- A Short Note on Corporate Risk Management: The Case of HeidelbergCement AG”. SSRN Working Paper 05/2019. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3387241
- „Determinanten der Aktionärspräsenz auf Hauptversammlungen börsennotierter Aktiengesellschaften in Deutschland” (mit D. Vennemann), Corporate Finance, 01-02, 27-32, 2019. Online seit 02/2019 verfügbar: https://cf-fachportal.owlit.de/document/zeitschriften/corporate-finance/2019/heft-01-02/kapitalmarkt/aufsatze/determinanten-der-aktionarsprasenz-auf-hauptv/MLX_748d?authentication=none
- „Eignung von Varianz-Kovarianz-Ansätzen und Copula-Modellen zur Risikoaggregation in bankaufsichtlichen Risikotragfähigkeitskonzepten“ (mit M.-P. Graalmann). Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2018. Donwload hier: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454418 oder hier https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/pdf/FOM-ifes_Bd17_Risikoaggregation.pdf
- „Deep Nothing: How to hit the Wall with Deep Learning”. SSRN Working Paper 12/2018. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3302491
- „Prognosemodelle für Länderrisiken: Logit und Deep Learning Methoden im Vergleich“ (aka Quo vadis, Italia, mit D. Hagemann). Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2018. Download hier: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3465432 oder hier https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/ifes_Bd18_Laenderrisiken.pdf
- „Spurious Regulation: Who believes in no more bailouts?” (mit M. Henning). SSRN Working Paper 07/2018. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3210468
- „Determinanten der Wertentwicklung von Bitcoins“ (mit M. Weißer), Corporate Finance, 09-10, 270-276, 2018. Online seit 07/2018 verfügbar: https://cf-fachportal.owlit.de/document.aspx?docid=CF1271085&authentication=none
- „Einflussfaktoren bei der privaten Geldanlage: Vergleich zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland“ (mit U. Özcan, A. Zureck), Die Bank 06/2018. http://www.die-bank.de/news/investieren-migranten-anders-10018/
- „Keine Angst vor der Crowd“ (mit M. Dieske), Die Bank 05/2018.
- „Ein Ordered Logit Modell zur Erklärung von Staatsratings“ (mit D. Hagemann). RISIKO MANAGER – Fachzeitschrift für Risiko-Management, 03/2018.
- „Determinanten der Replikationsgüte von Exchange Traded Funds“ (aka ETF, mit P. Cox). Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2018. Download hier: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3453066 oder hier https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/ifes_Bd16_ETF.pdf
- „A Short Note on Corporate Risk Management: The Case of thyssenkrupp AG”. SSRN Working Paper 01/2018. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3110739
- „Determinanten der Höhe von Wirtschaftsprüfungshonoraren: Eine empirische Untersuchung von Unternehmen im Prime Standard” (mit N. Scheipers), WPg (Die Wirtschaftsprüfung), 24/2017.
- „Determinanten der Höhe von Wirtschaftsprüfungshonoraren am Beispiel von gelisteten Unternehmen im Prime Standard“ (mit N. Scheipers). Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2017. Download hier: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3453055 oder hier https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/ifes_Bd15_Wirtschaftspruefungshonorare.pdf
- „Sovereign risk management: A rationalist explanation of Putin’s and Trump’s risk taking behavior and its consequences“, Corporate Governance and Sustainability Review, 02/2017.
- „Das Wissensrisiko managen” (mit R. Piorr), personalmagazin, 08/2017.
- „Regulatorische Umstellung vom VaR zum ES – viel Lärm um Nichts?” (mit C. Strate und D. Ziggel), RISIKO MANAGER – Fachzeitschrift für Risiko-Management, 05/2017.
- „Sovereign risk management: A rationalist explanation of Putin’s and Trump’s risk taking behavior and its consequences”. SSRN Working Paper 02/2017. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2925237
- „Risikomessung für den globalen Kohlehandel: Einfache und fortgeschrittene Verfahren nebst Backtesting sowie ein Vergleich mit IFRS 7″. Schriftenreihe des Instituts für Empirie & Statistik der FOM Hochschule 2016. Download hier: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3453073 oder hier https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/ifes_Bd13_Kohlehandel.pdf
- „Risikomessung für den Waren- und Rohstoffhandel am Beispiel des globalen Kohlehandels”, Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 07/2016.
- „Wissenstransfer als Werkzeug des operationellen Risikomanagements” (mit R. Piorr), RISIKO MANAGER – Fachzeitschrift für Risiko-Management, 03/2016.
- „A Rationalist Explanation of Russian Risk Taking” (mit V. Weinhold), Economics of Peace & Security Journal, 11, No. 1, 2016. https://www.epsjournal.org.uk/index.php/EPSJ/article/view/231/235
- „Credit Risk+ in the Banking Industry” (herausgegeben mit V. M. Gundlach). Berlin: Springer 2004 / Reprint 2015. http://www.springer.com/us/book/9783540207382
- „A Derivative’s Approach to Right-Way-Risk using Dynamic GARCH”. USAEE Working Paper No. 14-164, 2014. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2449239
- „Counterparty credit risk and clearing of derivatives contracts”, in: „Credit Portfolio Securitizations and Derivatives”. Chichester: Wiley & Sons 2013. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2165207 and http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119963966.html
- „Relevance of CDO Rating Downgrades on the Bank’s Share Price“ (mit A. Deb, D. Schiereck) in: „First International Conference on Credit Analysis and Risk Management“. Newcastle: Cambridge Scholars 2012.
- „Immobilien Portfolio Management“ (mit A. Engel, J. H. Walloch) in: Studienwerk des Studiengangs Real Estate Finance II. Frankfurt: Bankakademie/VDH 2005.
- „Some Remarks on the Analysis of Asset Backed Securities” (mit D. Kluge) in: „Credit Risk+ in the Banking Industry“. Berlin: Springer 2004.
- „Default Probabilities in Structured Commodity Finance” (mit D. Kluge) in: „Credit Risk “. Heidelberg: Physica 2003.
- „Versicherungsmathematische Risikomessung für ein Kreditportfolio“ (mit I. Boland, R. Thierbach), Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik, 2001, 285-308.
- „Kreditportfolio-Modelle in der Praxis“ (mit F. Bröker) in: „Handbuch Bankcontrolling“. Wiesbaden: Gabler 2001.
- „Kapitalmarktbasierte Portfolioanalyse von Länderrisiken – Ein struktureller No-Arbitrage Ansatz“ in: „Handbuch Risikomanagement“. Bad Soden: Uhlenbruch 2000.
- „A Simple Approach to Country Risk” in: „Measuring Risk in Complex Stochastic Systems“. Berlin: Springer 2000. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2164225
- „Bewertung von Basket-Kreditderivaten und Collateralized Loan Obligations” in: „Handbuch Kreditderivate“. Stuttgart: Schäffer Poeschel 2000.
- „Rethinking risk-adjusted returns“, RISK Magazine April 1999, 35-40 (Credit Risk Special Report).
- „Defaulters get intense”, RISK Magazine July 1997, 56-59 (Credit Risk Supplement).
- „Kohonens selbstorganisierende Karten und der Terminkontrakt auf den DAX“ (mit R. Volmer), Business & Information Systems Engineering (Wirtschaftsinformatik), 39, 1997, 339-343.
- „The Valuation of REX-linked Bonds“, WestLB Bondletter 6 & 7, 1997, jeweils 36-37.
- „DAX-Futures-Trading mit künstlichen Neuronalen Netzen“ (mit M. J. Peter), Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 4, 1996, 4-16.
- „A Simple Approach to Valuing Risky Bonds“ WestLB Bondletter 6 & 7, 1996, 31-33 & 31-34.
- „Risk Sharing Markets and International Trade – A Comment”, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 213/2, 1994, 230-238. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2380057
- „Optimal Hedging with Currency Forwards, Calls, and Calls on Forwards for the Competitive Exporting Firm Facing Exchange Rate Uncertainty”, Journal of Economics, 59, No. 1, 1994, 51-70. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2380057
- „Eine Einführung in die arbitragefreie Bewertung von Derivaten in stetiger Zeit am Beispiel europäischer Devisenoptionen”, Credit and Capital Markets (Kredit und Kapital) 27/4, 1994, 591-627.
Google Scholar Profil: https://scholar.google.com/citations?user=MX3MvAQAAAAJ&hl=de&oi=ao
Hinweis zu den Working Papers
Ein Download ist hier möglich: http://ssrn.com/author=1635704
https://www.fom.de/forschung/institute/ifes-institut-fuer-empirie-und-statistik/publikationen.html