L*PARC Lehrbass Predicitive Analytics and Risk Consulting

September 14, 2018

Publikationen

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Ausgewählte Veröffentlichungen 1994-2020:

  •  „Analyzing promotion effectiveness in fashion retailing using quantile regression“, Special Issue, feedback received, under revision, Journal of Retailing 2020.
  • Sales Forecasting: Ein Vergleich von ökonometrischen Methoden und Machine Learning“ in „Künstliche Intelligenz”. Buchkapitel akzeptiert zur Publikation. Wiesbaden: Springer Gabler 2020.
  • IFRS Accounting for Transparency? Wunsch und Wirklichkeit der Berichterstattung von Warenpreisrisiken auf Basis von IFRS 7” (mit T. Kuempel), IRZ (Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung), 11/2019.
  • Ergebnisgestaltung durch Risikovorsorge?” (mit M. Terbrack),  WPg (Die Wirtschaftsprüfung), 14/2019.
  • Investmentstrategien im Rahmen von Übernahmen börsennotierter Gesellschaften – Merger Arbitrage und Maschinelles Lernen“ (mit A. Raasch). Essen: MA Akademie- und Druckverlagsgesellschaft 2019. https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/pdf/FOM-ifes_Bd19_Investmenstrategien.pdf
  • A Short Note on Corporate Risk Management: The Case of HeidelbergCement AG”. SSRN Working Paper 05/2019. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3387241
  • „Determinanten der Aktionärspräsenz auf Hauptversammlungen börsennotierter Aktiengesellschaften in Deutschland” (mit D. Vennemann), Corporate Finance,   01-02, 27-32, 2019. Online seit 02/2019 verfügbar: https://cf-fachportal.owlit.de/document/zeitschriften/corporate-finance/2019/heft-01-02/kapitalmarkt/aufsatze/determinanten-der-aktionarsprasenz-auf-hauptv/MLX_748d?authentication=none
  • „Eignung von Varianz-Kovarianz-Ansätzen und Copula-Modellen zur Risikoaggregation in bankaufsichtlichen Risikotragfähigkeitskonzepten“ (mit M.-P. Graalmann). Essen: MA Akademie- und Druckverlagsgesellschaft 2018. https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/pdf/FOM-ifes_Bd17_Risikoaggregation.pdf
  • „Deep Nothing: How to hit the Wall with Deep Learning”. SSRN Working Paper 12/2018. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3302491
  • „Prognosemodelle für Länderrisiken: Logit und Deep Learning Methoden im Vergleich“ (aka Quo vadis, Italia, mit D. Hagemann). Essen: MA Akademie- und Druckverlagsgesellschaft 2018. https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/ifes_Bd18_Laenderrisiken.pdf
  • „Spurious Regulation: Who believes in no more bailouts?” (mit M. Henning). SSRN Working Paper 07/2018. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3210468
  • „Determinanten der Wertentwicklung von Bitcoins“ (mit M. Weißer), Corporate Finance, 09-10, 270-276, 2018. Online seit 07/2018 verfügbar: https://cf-fachportal.owlit.de/document.aspx?docid=CF1271085&authentication=none
  • „Einflussfaktoren bei der privaten Geldanlage: Vergleich zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland“ (mit U. Özcan, A. Zureck), Die Bank 06/2018. http://www.die-bank.de/news/investieren-migranten-anders-10018/
  • „Keine Angst vor der Crowd“ (mit M. Dieske), Die Bank 05/2018.
  • „Ein Ordered Logit Modell zur Erklärung von Staatsratings“ (mit D. Hagemann). RISIKO MANAGER – Fachzeitschrift für Risiko-Management, 03/2018.
  • „Determinanten der Replikationsgüte von Exchange Traded Funds“ (aka ETF, mit P. Cox). Essen: MA Akademie- und Druckverlagsgesellschaft 2018. https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/ifes_Bd16_ETF.pdf
  • „A Short Note on Corporate Risk Management: The Case of thyssenkrupp AG”. SSRN Working Paper 01/2018. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3110739
  • „Determinanten der Höhe von Wirtschaftsprüfungshonoraren: Eine empirische Untersuchung von Unternehmen im Prime Standard” (mit N. Scheipers), WPg (Die Wirtschaftsprüfung), 24/2017.
  • „Determinanten der Höhe von Wirtschaftsprüfungshonoraren am Beispiel von gelisteten Unternehmen im Prime Standard“ (mit N. Scheipers). Essen: MA Akademie- und Druckverlagsgesellschaft 2017. https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/ifes_Bd15_Wirtschaftspruefungshonorare.pdf
  • „Sovereign risk management: A rationalist explanation of Putin’s and Trump’s risk taking behavior and its consequences“, Corporate Governance and Sustainability Review, 02/2017.
  • „Das Wissensrisiko managen” (mit R. Piorr), personalmagazin, 08/2017.
  • „Regulatorische Umstellung vom VaR zum ES – viel Lärm um Nichts?” (mit C. Strate und D. Ziggel), RISIKO MANAGER – Fachzeitschrift für Risiko-Management, 05/2017.
  • „Sovereign risk management: A rationalist explanation of Putin’s and Trump’s risk taking behavior and its consequences”. SSRN Working Paper 02/2017. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2925237
  • Risikomessung für den globalen Kohlehandel: Einfache und fortgeschrittene Verfahren nebst Backtesting sowie ein Vergleich mit IFRS 7″. Essen: MA Akademie- und Druckverlagsgesellschaft 2016. https://www.fom.de/fileadmin/fom/forschung/ifes/ifes_Bd13_Kohlehandel.pdf
  • „Risikomessung für den Waren- und Rohstoffhandel am Beispiel des globalen Kohlehandels”, Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 07/2016.
  • „Wissenstransfer als Werkzeug des operationellen Risikomanagements” (mit R. Piorr), RISIKO MANAGER – Fachzeitschrift für Risiko-Management, 03/2016.
  • „A Rationalist Explanation of Russian Risk Taking” (mit V. Weinhold), Economics of Peace & Security Journal, 11, No. 1, 2016. https://www.epsjournal.org.uk/index.php/EPSJ/article/view/231/235
  • Credit Risk+ in the Banking Industry” (herausgegeben mit V. M. Gundlach). Berlin: Springer 2004 / Reprint 2015. http://www.springer.com/us/book/9783540207382
  • „Counterparty credit risk and clearing of derivatives contracts”, in: „Credit Portfolio Securitizations and Derivatives”. Chichester: Wiley & Sons 2013. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119963966.html
  • „Relevance of CDO Rating Downgrades on the Bank’s Share Price“ (mit A. Deb, D. Schiereck) in: „First International Conference on Credit Analysis and Risk Management“. Newcastle: Cambridge Scholars 2012.
  • Immobilien Portfolio Management“ (mit A. Engel, J. H. Walloch) in: Studienwerk des Studiengangs Real Estate Finance II. Frankfurt: Bankakademie/VDH 2005.
  • „Some Remarks on the Analysis of Asset Backed Securities” (mit D. Kluge) in: „Credit Risk+ in the Banking Industry“. Berlin: Springer 2004.
  • „Default Probabilities in Structured Commodity Finance” (mit D. Kluge) in: „Credit Risk “. Heidelberg: Physica 2003.
  • Versicherungsmathematische Risikomessung für ein Kreditportfolio“ (mit I. Boland, R. Thierbach), Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik, 2001, 285-308.
  • Kreditportfolio-Modelle in der Praxis“ (mit F. Bröker) in: „Handbuch Bankcontrolling“. Wiesbaden: Gabler 2001.
  • „Kapitalmarktbasierte Portfolioanalyse von Länderrisiken – Ein struktureller No-Arbitrage Ansatz“ in: „Handbuch Risikomanagement“. Bad Soden: Uhlenbruch 2000.
  • „A Simple Approach to Country Risk” in: „Measuring Risk in Complex Stochastic Systems“. Berlin: Springer 2000. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2164225
  • „Bewertung von Basket-Kreditderivaten und Collateralized Loan Obligations” in: „Handbuch Kreditderivate“. Stuttgart: Schäffer Poeschel 2000.
  • „Rethinking risk-adjusted returns“, RISK April 1999, 35-40 (Credit Risk Special Report).
  • „Defaulters get intense”, RISK July 1997, 56-59 (Credit Risk Supplement).
  • Kohonens selbstorganisierende Karten und der Terminkontrakt auf den DAX“ (mit R. Volmer), WIRTSCHAFTSINFORMATIK, 39, 1997, 339-343.
  • „The Valuation of REX-linked Bonds“, WestLB Bondletter 6 & 7, 1997, jeweils 36-37.
  • DAX-Futures-Trading mit künstlichen Neuronalen Netzen“ (mit M. J. Peter), ZfgK 4, 1996, 4-16.
  • „A Simple Approach to Valuing Risky BondsWestLB Bondletter 6 & 7, 1996, 31-33 & 31-34.
  • Risk Sharing Markets and International Trade – A Comment”, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 213/2, 1994, 230-238. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2380057
  • Optimal Hedging with Currency Forwards, Calls, and Calls on Forwards for the Competitive Exporting Firm Facing Exchange Rate Uncertainty”, Journal of Economics, 59, No. 1, 1994, 51-70. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2380057
  • „Eine Einführung in die arbitragefreie Bewertung von Derivaten in stetiger Zeit am Beispiel europäischer Devisenoptionen”, Kredit und Kapital 27/4, 1994, 591-627.

 

Hinweis zu den Working Papers

Ein Download ist hier möglich: http://ssrn.com/author=1635704

https://www.fom.de/forschung/institute/ifes-institut-fuer-empirie-und-statistik/publikationen.html

 

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